Gruppo bancario Credito Valtellinese

Prestito obbligazionario "Credito Valtellinese 2% 1999 - 2004
index-linked, convertibile, cum warrant, subordinato"
(cod. ISIN IT0001300315)
Scadenza 3° rata del prestito: determinazione del premio di rimborso

Si fa riferimento all'avviso pubblicato su "Il Sole 24 Ore" del 7 gennaio 2004 concernente la scadenza della terza e ultima rata del prestito obbligazionario "Credito Valtellinese 2% 1999-2004, index-linked, convertibile, cum warrant, subordinato".

In particolare si ricorda che il regolamento del prestito prevede quanto segue:

per ogni rata del prestito in scadenza, pari a 400 euro per ogni obbligazione da nominali 1.000 euro, gli obbligazionisti possono richiedere - fino al 14 febbraio 2004 - la conversione di metà della rata in scadenza, pari a 200 euro, in 29 nuove azioni del Credito Valtellinese (il valore di conversione è di 6,90 euro per azione, di cui 3 euro quale valore nominale e 3,90 quale sovrapprezzo);
per gli obbligazionisti che abbiano esercitato la facoltà di conversione, il rimborso dell'altra metà della rata in scadenza, pari a 200 euro, potrà avvenire con un premio legato all'andamento di indicatori finanziari. (1)

Al riguardo si comunica che, in base alla rivalutazione degli indici finanziari presi a riferimento, determinata in conformità di quanto previsto dal regolamento del prestito, il prezzo di rimborso da corrispondere agli obbligazionisti suddetti è risultato pari a 104,41925 euro lorde per ogni 100 euro di capitale obbligazionario in scadenza: essi riceveranno pertanto, per ogni quota rimborsabile di 200 euro, l'importo di 208,8385 euro al lordo della ritenuta di legge.

Per gli obbligazionisti che non eserciteranno la facoltà di conversione, il rimborso dell'intera rata in scadenza avverrà al valore nominale.

(1) in particolare l'art. 4 del regolamento prevede che per la scadenza del 15 febbraio 2004 il premio sarà pari al 70% della rivalutazione media mensile progressiva (rispetto alla data di inizio dell'operazione, 15 febbraio 1999) di un paniere di indici costituito per metà dall'indice azionario "S&P 500" (New York Stock Exchange) e per l'altra metà dall'indice azionario "Nikkei 225" (Tokyo Stock Exchange); la media mensile progressiva sarà calcolata considerando le 60 rilevazioni "di chiusura" dei due indici azionari effettuate (partendo dal 15 marzo 1999) il 15° giorno di ogni mese o, se non lavorativo, il primo giorno lavorativo successivo, ad eccezione dell'ultima scadenza per la quale sarà considerata la chiusura del 2 febbraio 2004.